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luojy · 2024年02月26日

SMB的beta or RMRF的beta

 21:29 (2X) 


针对于C选项,并没有明确说是哪个factor的beta, 看前面的题目,好像也有可能是SMB的beta,为什么这里默认是RMRF的beta呢?




1 个答案
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吴昊_品职助教 · 2024年02月26日

嗨,爱思考的PZer你好:


1、Carhart中,RMRF、SMB、HML和WML都是风险因子。由于和benchmark承担的风险因子敞口不同,因此会带来不同的return。其中RMRF是市场因子,代表的是市场的风险溢价,即系统性风险。我们的beta特指的就是RMRF这个因子。Rm-Rf前的系数β和1比较,如果β>1,说明market risk比较高;反之亦然。

2、不会有其他因子对应beta。

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