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李坏_品职助教 · 2024年02月26日
嗨,爱思考的PZer你好:
MTM意思是Mark to Market,也就是盯市制度。MTM就是每天收盘后立刻结算当天的收益或亏损,计算结果会反馈在保证金余额上。比如你今天的交易赚了1万美金,MTM之后这1万美金就立刻加到你的保证金余额里,可以供你自由支配。如果是亏损,也会立刻扣减你的保证金余额。
题目一开始说AFR已经加入了一个forward contract, 同意用17.12的价格卖出ZAR并且换入USD。也就是AFR是在做多美元(做空ZAR)。现在ZAR升值到16.4,在MTM之后,AFR当天会立刻结算亏损(做空了ZAR,ZAR却涨了,所以会亏钱)。
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