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咖啡巧克力 · 2024年02月24日

题目中如果一个本币组合同时与两个外币都有joint probability该怎样计算呢?

NO.PZ2023060502000006

问题如下:

An analyst produces the following joint probability function for a foreign index

(FI) and a domestic index (DI).


The covariance of returns on the foreign index and the returns on the domestic

index is closest to:

选项:

A.

26.39

B.

26.56.

C.

28.12.

解释:

B is correct. The covariance is 26.56, calculated as follows. First, expected returns

are

E(RFI) = (0.25 × 25) + (0.50 × 15) + (0.25 × 10)

= 6.25 + 7.50 + 2.50 = 16.25 and

E(RDI) = (0.25 × 30) + (0.50 × 25) + (0.25 × 15)

= 7.50 + 12.50 + 3.75 = 23.75.

Covariance is


= 0.25[(25 – 16.25)(30 – 23.75)] + 0.50[(15 – 16.25)(25 – 23.75)] +0.25[(10 – 16.25)(15 – 23.75)]

= 13.67 + (–0.78) + 13.67 = 26.56.

题目中如果一个本币组合同时与两个外币都有joint probability该怎样计算呢?

1 个答案

品职助教_七七 · 2024年02月24日

嗨,爱思考的PZer你好:


无论是怎么组合,数字是多少,只要算RFI的概率,就是对应横行的三个概率相加。如本题RFI=25%的概率就是0.25+0+0=0.25。由此可以算出RFI=25%,RFI=15%和RFI=10%的三个对应概率。


同样,如果算RDI的概率,就是对应列的三个概率相加,如本题RDI=25%的概率就是0+0.50+0=0.50。


无论表格给出什么数字,只需要按上面的两种模式填入数字,计算相应概率即可。

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