开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

Miss. Lovable · 2024年02月22日

哪里计算的有误吗

NO.PZ2018091706000001

问题如下:

Based on following data, please calculate the forward premium for a 180-day RMB/USD forward contract

选项:

A.

0.04132.

B.

0.04233.

C.

0.04155.

解释:

C is correct.

考点利率平价公式的计算.

解析Covered IRP: F/S=(1+rRMB)/(1+rUSD)

计算forward premium时上述公式两边同时减去1

得到(F-S)/S=(rRMB-rUSD)/(1+rusd)

代入数字F-S=6.7659*{4.80%*(1/2)-3.55%*(1/2)}/{(1+3.55%*(1/2)}=0.04155

老师, 可以看一下 哪里计算的有误吗?

我根据F/S=1+rx/1+ry ,即 F/6.7659=1+4.8%*0.5/1+3.55%*0.5, 求得的F=6.663855

再使用(F-6.7659)/6.7659计算。


1 个答案

笛子_品职助教 · 2024年02月23日

嗨,爱思考的PZer你好:


Hello,亲爱的同学~

老师看了下,同学在F/S=1+rx/1+ry,这一步错了。

正确的步骤是:F/S=(1+rRMB)/(1+rUSD)

同学可以对比一下:

正确的:(1+rRMB)/(1+rUSD)

同学写的:1+rx/1+ry。

这两者是不相等的。

----------------------------------------------
就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

  • 1

    回答
  • 0

    关注
  • 226

    浏览
相关问题

NO.PZ2018091706000001 问题如下 Baseon following tplease calculate the forwarpremium for a 180-y RMB/USforwarcontra A.0.04132. B.0.04233. C.0.04155. C is correct.考点利率平价公式的计算.解析CovereIRP: F/S=(1+rRMB)/(1+rUS计算forwarpremium时上述公式两边同时减去1 得到(F-S)/S=(rRMB-rUS/(1+rus代入数字F-S=6.7659*{4.80%*(1/2)-3.55%*(1/2)}/{(1+3.55%*(1/2)}=0.04155 这里不是说了是180天的利率吗? 为什么还要乘以0.5

2024-05-02 20:07 1 · 回答

NO.PZ2018091706000001问题如下Baseon following tplease calculate the forwarpremium for a 180-y RMB/USforwarcontractA.0.04132.B.0.04233.C.0.04155. C is correct.考点利率平价公式的计算.解析CovereIRP: F/S=(1+rRMB)/(1+rUS计算forwarpremium时上述公式两边同时减去1 得到(F-S)/S=(rRMB-rUS/(1+rus代入数字F-S=6.7659*{4.80%*(1/2)-3.55%*(1/2)}/{(1+3.55%*(1/2)}=0.04155 老师我想问一下,这边为什么两边同时减1,就可以推出截图的这个公式,有想象不太懂。谢谢为什么变成(F-S)/S,然后后面又变成(Rrm - Rus)/(1+Rus)。谢谢

2023-01-30 10:54 1 · 回答

0.04233. 0.04155. C is correct. 考点利率平价公式的计算. 解析CovereIRP: F/S=(1+rRMB)/(1+rUS 计算forwarpremium时上述公式两边同时减去1 得到(F-S)/S=(rRMB-rUS/(1+rus 代入数字F-S=6.7659*{4.80%*(1/2)-3.55%*(1/2)}/{(1+3.55%*(1/2)}=0.04155 表格里已经写了是180的libor为什么还要乘以天数?

2020-09-29 09:47 1 · 回答

老师您好,但是讲义里面的例题,计算时有考虑acutal/360,为什么这道就没有呢?

2020-08-09 23:37 1 · 回答