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椰子鸡 · 2024年02月21日

请问这个FRN债券的Mac.dur 为什么不是T-t，T-t才是当期的剩余时间呀，为什么还要除以T

  1. CFA I
  2. Fixed Income

 13:45 (1.5X) 




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椰子鸡 · 2024年02月21日

自问自答： 因为算久期要折算成期数。哈哈

1 个答案
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吴昊_品职助教 · 2024年02月22日

嗨，从没放弃的小努力你好：


除以T就换算成了以期为单位的计数方式。T-t 确实是距离下一个付息日还剩下的天数，T-t 的单位是天，现在我们要转换成以期为单位。T作为一期的话，(T-t)/T就是距离下一个付息日，还剩多少期。

同学的理解完全正确。

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