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璇儿 · 2024年02月20日

对long put on bond futures的解释有疑问

 10:48 (2X) 


long put on bond futures 我理解应该是买了一个bond futrures的看跌期权,当bond futrures 的价格下跌了,我执行并获利。而不是short bond futures 吧???


1 个答案

pzqa31 · 2024年02月21日

嗨,努力学习的PZer你好:


这个地方我们的目的是要看对duration的影响,所以也就是要看对bond futures的影响,long put相当于买了一个卖权,这里的long针对的是put这个期权,而这个权利最终导致的结果是以执行价格“卖”bond futures。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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