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璇儿 · 2024年02月20日
10:48 (2X)
long put on bond futures 我理解应该是买了一个bond futrures的看跌期权,当bond futrures 的价格下跌了，我执行并获利。而不是short bond futures 吧？？？
pzqa31 · 2024年02月21日
嗨，努力学习的PZer你好：
这个地方我们的目的是要看对duration的影响，所以也就是要看对bond futures的影响，long put相当于买了一个卖权，这里的long针对的是put这个期权，而这个权利最终导致的结果是以执行价格“卖”bond futures。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
