30:39 (1.5X)
是 正的 负的
还是 好的 不好的
吴昊_品职助教 · 2024年02月20日
嗨，爱思考的PZer你好：
和上一道题一样，将这里的positive理解为正面影响，将negative理解为负面影响。
现在，麦考利久期为5.86，投资期为四年，因此duration gap为正，此时price risk占主导。现在利率上升了50bp，price risk害怕的就是利率上升，所以会受到一个负面影响。因此选A：negative price risk，price risk占主导，并且受到负面影响。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！