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Olivia Zhang · 2024年02月20日

Other Assets练习-No.PZ2020021205000016

如果u=1.1486, d=0.8706, p=0.5259 没错的话。Pu 应当等于2*(1-0.5259)/e^rfcxdelta t=0.9325? (rfc=5%,delta t=1/3)


为什么答案给的Pu是1.051?

1 个答案

pzqa39 · 2024年02月20日

嗨,努力学习的PZer你好:


对期货而言 p= (1-d)/(u-d)= (1-0.8706)/(1.1486-0.8706)= 0.4654

下降的概率1-p=0.5345

这个点对应价值 (2*0.5345 + 0)*e^(-5%x4/12)=1.0513

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加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

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