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丸颜丽质 · 2018年06月23日

三级Equity 承担2倍active risk 能不能活得2倍alpha的题

找不到题了, 想快速问下结论是不行, 原因是什么?

1 个答案
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maggie_品职助教 · 2018年06月23日

当你做的决策越多,所承担的风险也就越多,但是IR随着你做决策的次数的上升会下降的(有点类似边际效应递减),因为你做的投资决策有可能是收到限制的。因此,即便风险加倍,你也不能获得2倍的超额收益。加油。

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