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金 · 2018年06月22日

关于swap和loan的duration问题

  1. CFA III
  2. Derivative
interest rate swap的duration，当pay fixed，receive floating时duration下降；但是loan本身pay fixed 时，duration反而是上升的。这个矛盾吗？
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竹子 · 2018年06月22日

http://class.pzacademy.com/#/q/13950

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加油

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