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Leviathan · 2024年02月18日
A/B volatility预期变大，如果改成B/A，应该是long straddleB/A还是short
pzqa31 · 2024年02月19日
嗨，爱思考的PZer你好：
这个原版书上没有给过相应的结论，不过如果按照你的描述，我认为仍然是long，因为波动率看的是汇率变动的幅度而非方向，所以和标价形式并没有关系。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
Leviathan · 2024年02月19日
好的 谢谢
pzqa31 · 2024年02月18日
嗨，从没放弃的小努力你好：
同学，请把题目贴一下，我要看一下具体题目。
不要把问题弄复杂，我只是想问，当A/B位置互换，long straddle还是long吗？还是要换成short
跟这个没有关系，汇率这里还是看base currency的波动率，所以还是无法判断的。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
啥不能呀，这就是道题目，答案问是long还是short 不根据volatility做straddle根据什么呀，能不能多思考一下再回答
不能，straddle赌的是波动率，A/B波动率变大只能说明B的波动率变大了，但是不能说明A的波动率是怎么变化的。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
那是我表述的问题，就是说A是本国投资人，B是外国投资人，然后近期觉得A/B volatility大有机会
