04:03 (2X)
如果在借钱的同时,签订一份远期协议,锁定未来汇率风险,是否还存在carry trade的机会,利用covered interest rate parity不成立的机会,而不是uncovered
笛子_品职助教 · 2024年02月18日
嗨,爱思考的PZer你好:
如果在借钱的同时,签订一份远期协议,锁定未来汇率风险,是否还存在carry trade的机会,利用covered interest rate parity不成立的机会,而不是uncovered
Hello,亲爱的同学~
同学理解正确,存在carry trade的机会
锁定了未来汇率,则汇率上的盈亏是确定的。
利差也是确定的。
两边都是确定的收益或亏损额,那么就比较两者的关系。
如果F -S不等于利差,意味着covered IRP不成立,就可以套利。
如果F -S等于利差,意味着covered IRP成立,则无法套利。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版,加油!