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Fate Chain · 2024年02月17日

carry trade的成立前提

 04:03 (2X) 


如果在借钱的同时,签订一份远期协议,锁定未来汇率风险,是否还存在carry trade的机会,利用covered interest rate parity不成立的机会,而不是uncovered


2 个答案

笛子_品职助教 · 2024年02月18日

嗨,从没放弃的小努力你好:


所以这样的话,当covered interest parity不成立,也可以做carry trade呀?这个原版书课后题,也可以选covered interest parity吧?


同学需要把原版书课后题的具体题目说一下。

有完整的上下文,才能判断。

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努力的时光都是限量版,加油!

笛子_品职助教 · 2024年02月18日

嗨,爱思考的PZer你好:


如果在借钱的同时,签订一份远期协议,锁定未来汇率风险,是否还存在carry trade的机会,利用covered interest rate parity不成立的机会,而不是uncovered

Hello,亲爱的同学~

同学理解正确,存在carry trade的机会

锁定了未来汇率,则汇率上的盈亏是确定的。

利差也是确定的。

两边都是确定的收益或亏损额,那么就比较两者的关系。

如果F -S不等于利差,意味着covered IRP不成立,就可以套利。

如果F -S等于利差,意味着covered IRP成立,则无法套利。

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努力的时光都是限量版,加油!

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