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CFA一定过！ · 2024年02月17日

call option 和forward

  1. CFA I
  2. Derivative



老师，A项解析我没看懂，这题我是猜对的。我重新写了一遍解题思路，麻烦帮我看看是否正确，谢谢。

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1 个答案

李坏_品职助教 · 2024年02月17日

嗨，努力学习的PZer你好：


你这个思路更简单，是正确的。


答案解析的意思是，call option的利润（π） = Max(0, ST - F0(T)) - 期权费c0，他把行权价格写成了F0(T)了，因为行权价和F0(T)相等。

由于π=0，所以Max(0, ST-F0(T)) = c0 = 3，所以ST-F0(T) = 3。所以远期价格F0(T）小于ST。

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