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aanna · 2018年06月22日

急put/call option profit

put option profit=EX-PRICE AT EXPIRATION-PREMIUM

call option profit=price at expiration-ex+premium

这样写是对的?

2 个答案

竹子 · 2018年06月22日

而且你这个式子也不太对 应该是call:max{0, (ST-X)}-C0 OR put: MAX{ 0, (X-ST)}-P0

aanna · 2018年06月22日

C0 P0是期权费吧

竹子 · 2018年06月22日

竹子 · 2018年06月22日

不是啊 是+premium还是-premium取决于你是Long or short

不管是call还是Put,long方都是支付期权费的一方,所以都是减去premium

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