老师好，第八题计算可以麻烦你帮忙推导一下吗？没明白0.3181是怎么得到的。 麻烦你啦！
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笛子_品职助教 · 2024年02月15日
嗨，爱思考的PZer你好：
也就是这道题NO.PZ2022122601000064
计算如下
具体三步:
1)同学首先要了解portfolio方差计算的公式。
2）场景一，相关系数为0，组合方差0.2704。因此代入已知条件，相关系数为0时，pottfolio方差为0.2704，计算出残差方差。
3）场景二，其他不变，相关系数从0调整为0.25，问现在的组合方差是多少。因此，再把新的相关系数为0.25代入，再把上一步算出来的残差方差代入，计算出新的方差。计算如下
0.0784 × (1.020)2+ 0.1024 × (1.045)2 + 2 × 1.020 × 1.045 × 0.224 +0.0770
=0.3181
同学注意，这道题的核心考点是Portfolio方差的计算公式，此公式是需要同学掌握和记忆的。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！