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白泽 · 2024年02月15日
18:53 (1.5X)
那这句话后面半句对不对呢?gamma 大于0,large moves profitable to us?
李坏_品职助教 · 2024年02月15日
嗨,从没放弃的小努力你好:
本题是要求delta中性的。gamma 大于0,large moves profitable to us whether up or down也是不对的。gamma越大,我们需要保持delta中性所进行的hedge操作就越频繁,也就是你hedge的成本就越高。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!