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肖瀚 · 2024年02月15日

Security Selection和interaction


题目中如果要求计算security selection,是否需要把interaction的区域也算入security selection呢,谢谢老师

1 个答案
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吴昊_品职助教 · 2024年02月15日

嗨,爱思考的PZer你好:


这道题是协会的bug,属于问了selection,但答案给出的是S+I。在原版书的讲解中,宏观归因把selection和interaction混在一起,宏观归因中,认为选股和交叉项是由manager决定的,而allocation是sponsor决定的。所以才导致有了题干是单纯的selection,但答案却是S+I的情况。

应对考试,只要记住,题干让我们求S我们就求S,题干让我们S+I,我们再算S+I即可。考试的时候不会confuse我们。

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