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JWCL · 2024年02月15日
没看明白为什么前面example 2 要越小convexity, 但这条越大(我直接求答案,没时间再思考,请指教)
pzqa31 · 2024年02月15日
嗨,爱思考的PZer你好:
example2是single liability,免疫条件中对于convexity的要求是最小化convexity.
example5是multiple liability,免疫条件中对于convexity的要求是在Casset>Cliability的前提下,选一个convexity最小的。
----------------------------------------------加油吧,让我们一起遇见更好的自己!