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懿儿 · 2024年02月14日

sotina ratio

老师,sotina ratio分母的计算是取小于0的return的SD,还是小于target return的SD?是以为1%小于3%target return,所以即使它为正,也要加到分母的计算里是吗?



1 个答案

笛子_品职助教 · 2024年02月14日

嗨,爱思考的PZer你好:


sotina ratio分母的计算是取小于0的return的SD,还是小于target return的SD?

是小于target return的SD



是以为1%小于3%target return,所以即使它为正,也要加到分母的计算里是吗?

是的,同学理解正确。


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