开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

506623496 · 2024年02月14日

market netual

market netual 的杠杆风险和尾部风险怎么理解?如果EMN有,long-short不是也有吗?这两个策略应用可以对比一下吗

1 个答案

伯恩_品职助教 · 2024年02月15日

嗨,努力学习的PZer你好:


杠杆风险是指EMN中要做空的部分很难做空,比如市场上没有券源,没办法做空;还有就是杠杆只要使用了就会在有风险的时候放大风险。尾部风险是指MEN策略本来是要赌均值回归的,也就是价差消失,但是结果有可能会价差扩大了,这种小概率的事件会放大损失。

杠杆风险是在L/S是看情况的,not fundamental managers的策略是低杠杆,所以也不存在杠杆风险的问题。尾部风险L/S是有的,但是因为其还有β在,所以尾部风险不明显。

----------------------------------------------
加油吧,让我们一起遇见更好的自己!

  • 1

    回答
  • 0

    关注
  • 157

    浏览
相关问题