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Eve · 2018年06月21日

真题 Derivatives 2014-9

  1. CFA III
  2. Derivative
2014年第九题C问，讨论futures overlay strategy得到的return和cash market不一致的原因，这里问的是equity方向的，我想问如果是讨论bond呢，原因具体有哪些？ 比如和equity beta对应的bond duration，该如何具体说明呢？谢谢！
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1 个答案

竹子 · 2018年06月22日

这个问题不用纠结了，在三级原版书是选读内容，且对于duration的调整只简单说了一段。


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