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Sunnie · 2024年02月12日
这道题答案没看懂，计算3个月时候的现金流，实际发生现金流程是不是只有3个月时候以spot rate卖欧元换美元呢？ 为什么答案计算的是cash flow at settlement?
pzqa31 · 2024年02月15日
嗨，努力学习的PZer你好：
也可以啊，动态调整有两种方法，同学说的是另一种方法。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
pzqa31 · 2024年02月12日
嗨，爱思考的PZer你好：
一开始的时候我们为了hedge是签了6个月的远期，现在过了三个月了这个远期合约还有三个月到期。 我们现在要做的是把剩下的三个月平仓平掉，所以签3个月的远期。这里注意我们在现在签合约，是在合约到期的时候进行交割，所以是再过三个月后才计算结果，因此需要折现到现在，即折现三个月。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
