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lunal1990 · 2018年06月21日

三级 Risk Budget相等的具体指标?

对于此经典题的A和C选项有些疑问,原版书解释为有same VaR时即有same risk budget,而此题在讲解A选项时建议对比的指标是return per unit of risk. 在讲解C选项时,用的是same risk budget是profit/VaR,为什么不是profit/capital 呢?那么如果考试题目中说risk budget相等,我们是该认为哪个指标相等呢?


1 个答案

竹子 · 2018年06月21日

C选项说法本身是有点怪的,它是想表达given its var,即每单位的VAR产生的收益,那应该是equity更好。

原版书里是默认根据VAR来做risk budget,但这一题是明确了考虑var&capital来做risk budget,所以A不对。


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