开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程,支持音视频下载!
lunal1990 · 2018年06月21日
对于此经典题的A和C选项有些疑问,原版书解释为有same VaR时即有same risk budget,而此题在讲解A选项时建议对比的指标是return per unit of risk. 在讲解C选项时,用的是same risk budget是profit/VaR,为什么不是profit/capital 呢?那么如果考试题目中说risk budget相等,我们是该认为哪个指标相等呢?
竹子 · 2018年06月21日
C选项说法本身是有点怪的,它是想表达given its var,即每单位的VAR产生的收益,那应该是equity更好。
原版书里是默认根据VAR来做risk budget,但这一题是明确了考虑var&capital来做risk budget,所以A不对。