开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

王熊熊🍯 · 2024年02月11日

risk budget

  1. CFA III
  2. Equity


想问下押题里的这个题，为什么不能把0.001223开根号除以3.74%，答案算出来是93%。

添加评论
1 个答案

Olive_品职助教 · 2024年02月12日

嗨，努力学习的PZer你好：


这道题和教材例题的解法，是一模一样的。


例题的股票权重，就是这道习题的因子系数。



题目问的的portfolio risk中market factor的贡献比例，一般我们用variance衡量risk，所以分母代表的是100%的variance，分子是其中的一部分。

----------------------------------------------
加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 146

    浏览
相关问题