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王熊熊🍯 · 2024年02月11日

risk budget

  1. CFA III
  2. Equity


想问下押题里的这个题，为什么不能把0.001223开根号除以3.74%，答案算出来是93%。

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1 个答案

Olive_品职助教 · 2024年02月12日

嗨，努力学习的PZer你好：


这道题和教材例题的解法，是一模一样的。


例题的股票权重，就是这道习题的因子系数。



题目问的的portfolio risk中market factor的贡献比例，一般我们用variance衡量risk，所以分母代表的是100%的variance，分子是其中的一部分。

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