completeness fund approach

老师好，我有几个问题： （1）equity里面semi active策略中的选择manager，其中completeness approach是说这个manager of manager（mom）已经有别的active portfolio了，它只需要再去找一些passive的策略，目标就是最小化tracking error，这样mom的总头寸是semi active的？ （2）如果上面的流程逻辑是对的，那么具体又是怎么选到这个passive的策略的呢？对这个manager和大盘的risk factor做回归么？找到active exposure最小的manager？那这个部分和passive策略下面的optimisation是一样的么？？ 真的好晕啊，求指点！