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金 · 2018年06月21日

effective spread中的midquote是最高的bid和最低的ask之和除以2吗

  1. CFA III
  2. Trading&Performance
effective spread中的midquote是最高的bid和最低的ask之和除以2吗？ 这个market的bid和ask是一天之内最高和最低的，还是trade这一时刻的最高和最低？ 经典题里的1.2不太明白。 为什么不是第一个表格里的（15.42+15.48）/2 而是第二个表格里的（15.38+15.48）/2
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1 个答案
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famous_Jumper90 · 2018年06月21日

第一个表格只是让交易员review一下目前的市场报价情况，而真正开始交易是第二张表格的报价。effective spread的benchmark是进入交易那一刻的市场报价midquote

金 · 2018年06月21日

进入交易那一刻的市场报价，就已经是最高的bid和最低的ask了是吗，midquote直接二者去平均就行

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