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金 · 2018年06月21日

effective spread中的midquote是最高的bid和最低的ask之和除以2吗

effective spread中的midquote是最高的bid和最低的ask之和除以2吗? 这个market的bid和ask是一天之内最高和最低的,还是trade这一时刻的最高和最低? 经典题里的1.2不太明白。 为什么不是第一个表格里的(15.42+15.48)/2 而是第二个表格里的(15.38+15.48)/2
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famous_Jumper90 · 2018年06月21日

第一个表格只是让交易员review一下目前的市场报价情况,而真正开始交易是第二张表格的报价。effective spread的benchmark是进入交易那一刻的市场报价midquote

金 · 2018年06月21日

进入交易那一刻的市场报价,就已经是最高的bid和最低的ask了是吗,midquote直接二者去平均就行

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