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徐先生 · 2018年06月21日

Derivatives BSM里的题目。

Derivatives BSM里的题目。这个题目的正确答案是B。


请问为什么 Assumption1是和BSM model一致的?我的理解:The options valued are European options(BSM的一个假设),所以交易不是随时发生的,因此Assumption1是和BSM model不一致。


我的理解对吗?还是题目有问题?


1 个答案

竹子 · 2018年06月21日

交易并不是指option交易,是指标的物的交易

3肯定不对,因为新考纲里说的是return 服从对数正态分布

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