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corn0000 · 2018年06月21日

rebalancing方法比较

老师好,我对于三种方法的理解请帮忙看下是否正确: (1)calendar:平时不调整,只在约定的时间比如月末调整。缺点是期间可能会有较大偏离。 (2)pop:设置一个corridor,实时监控波动,一旦超出即调整,所以是continuous monitoring the portfolio。那么问题来了:为什么讲义里面说:require monitoring at an agreed upon frequency?这怎么理解呢?(refer下图红色下划线) (3)calendar and pop:是说平时都不管、月末看一看是否超出pop的corridor,不超不调。这样的话,其实还是做不到continuous 检测的对么,期间还是可能大量偏离。好处只是cost efficient了一些,因为在月末时,不是必须调回一个点,只在一个范围内即可。 上面的理解对么?谢谢!
1 个答案

竹子 · 2018年06月21日

1. 对

2. POP可以约定好一个频率盯着,但最准确的方法是每日盯

3. calendar and pop 是两者的结合,可以月末调,超出的时候也调

是调到某一点还是一个区间是另一种分类的维度,并不是说calendar and pop就一定是调到一个区间

所以调整分成两个方面,一个是什么时候调,一个是调回哪里去

你说的这几种方法都决定什么时候调,而调到某一点还是一个区间是调回哪里去的问题

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