开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

PZmomo · 2024年02月08日

Black option

 01:28 (2X) 

FP折现得到的S0不是futures期初(options到期日)的股票价值吗?

那么计算C0的时候,为什么S0不要再折现呢?



1 个答案

李坏_品职助教 · 2024年02月08日

嗨,从没放弃的小努力你好:


black options是针对期货合约的期权,也就是在black option里,期货的地位和股票现货是一样的了,都是标的资产。

black option的看涨期权是这样的:

先用0时刻的资产价格S0乘以e^Rf*T得到期货价格F0(T),再把这个F0(T)代入C0的公式计算期权价格。

期权的到期日是T,不是0。


最后的折现是在方括号外面的e^-Rf * T这个地方。


----------------------------------------------
就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

  • 1

    回答
  • 0

    关注
  • 167

    浏览
相关问题