开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
小权 · 2024年02月07日
老师课后题Portfolio Performance Evaluation章节，第7题（Stephanie tolmach case)，SMB的factor sensitivity是正的，为什么不是small cap tilt呢？
吴昊_品职助教 · 2024年02月08日
嗨，努力学习的PZer你好：
这道题有relative to the benchmark字眼，所以应该看的是第三列difference的数据，而不是前两列。由于difference = -0.09，小于0，SMB<0，大盘股主导。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
