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程冠林 · 2024年02月07日

type I & type II error


market are mean-reverting怎么理解啊?均值复归的话,两类错误区别大还是小?想清楚下结论,并且了解下背后原因。

1 个答案
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笛子_品职助教 · 2024年02月09日

嗨,爱思考的PZer你好:


基础班视频,李老师说的是:“如果是均值回归的,也就意味着市场波动很大,这个时候,差异是大。”


结论是确定的:差异大。


因为均值回归,波动大的市场,会做的人能获得很高收益,不会做的就容易亏钱。


同学可以联系一下A股市场,A股就是一个波动大,均值回归的市场,在这样的市场,就需要有比较好的操盘技术,需要比较频繁的的买进卖出,基金经理之间业绩差异,就会比较大。


而美股市场是一个趋势市场,美股整体市场指数是不断新高,并且美股也更有效,在美股以长期持有为主,美股基金经理的差异就比较小。



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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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