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必过薇 · 2024年02月07日

为什么不用1+mrr*280/360折现

 08:29 (1.5X) 




1 个答案

李坏_品职助教 · 2024年02月07日

嗨,努力学习的PZer你好:


题目里面说的是半年收取一次现金流(semiannual fixed rate),并且支付的也是半年一次(six-month MRR)。题目给出的MRR 1.8%这个数字是年化利率,所以要用1.8% * 1/2 作为半年的利率。


这个题目不需要折现,因为他问的是净现金流(swap cash flow)是多少,而不是present value。

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