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空意遥 · 2024年02月07日

credit spread改变对bond price、CDS price的影响，计算方法？

  1. CFA III
  2. Fixed Income


同样是spread 改变，为什么bond price是正常的duration和convexity公式，而cds price只是简单的用 spread变化 乘以 duration？

老师说cds price等同于bond price呀~

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1 个答案

pzqa31 · 2024年02月08日

嗨，从没放弃的小努力你好：


这完全是两个不同的产品，这些公式都是来自原版书，CDS原版书并没有给出相应的类似债券的公式， CDS说到底还是类似一份保险，CDS price变化只是来自于信用风险的变化。

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