组合中的证券数量越少，跟踪误差越大，还是跟踪误差越小

嗨，从没放弃的小努力你好：

Hello，亲爱的同学～

不同的index，index股票数量越多，如果必须使用full replication方法，则跟踪index的portfolio股票数量就也越多，跟踪误差就越大。这种情形虽然有U曲线，但解题的时候很少出现。

因为股票数量越多，跟踪误差越大，说明不适合用full replication 方法。此时自然会使用其他方法，而其他方法并没有股票数量越多，跟踪误差越大的特征。

如果不适合使用full replication(index里都是流动性差的中小盘股)，使用抽样或者最优化，则不存在股票数量与跟踪误差之间的对应关系。

同一个index，适合Full replication前提下(index里都是流动性好的大盘股)，portfolio股票数量与benchmark越接近，跟踪误差越小。

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努力的时光都是限量版，加油！