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Weike · 2024年02月07日

远期合约

  1. CFA I
  2. Derivative

NO.PZ2021061002000006

问题如下：

Which of the following statements about the payoff of forward contract is most correct?

选项：

A.

The forward contract buyer hopes the price will increase.

B.

The payoff of owning underlying asset is equal to the payoff of owning a forward contract.

C.

The seller will have more profit when the underlying is increasing.

解释：

A is correct.

forward合约是一种场外衍生品合约，双方同意其中一方(买方)在合约到期日，以合约约定的价格，从另一方(卖方)处购买标的资产。因此，买方将受益于价格的上涨，卖方将受益于价格的下降。A对，C错。

持有标的资产，收益=ST -S0; 而远期合约的多头，收益=ST -FT。二者并不相同，B错。

买卖双方在固定日期以固定价格购买/销售，买方希望现在价格上涨，所以未来购买到的价值相比现在更低，而卖方希望未来价格下跌，所以未来卖出的价格更高这个

标的资产increase指的是数量还是价格？如果是数量是不是表示未来价格会下跌

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1 个答案

李坏_品职助教 · 2024年02月07日

嗨，从没放弃的小努力你好：


标的资产increase指的是价格上升，和数量没有关系。在金融衍生品合约中，标的资产的数量都是提前约定好的，不会变动。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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NO.PZ2021061002000006 问题如下 Whiof the following statements about the payoff of forwarcontraismost correct? A.The forwarcontrabuyer hopes the priwillincrease. B.The payoff of owning unrlying asset is equto the payoff of owning a forwarcontract. C.The seller will have more profit when the unrlyingis increasing. A is correct.forwar约是一种场外衍生品合约，双方同意其中一方(买方)在合约到期日，以合约约定的价格，从另一方(卖方)处购买标的资产。因此，买方将受益于价格的上涨，卖方将受益于价格的下降。A对，C错。持有标的资产，收益=ST -S0; 而远期合约的多头，收益=ST -FT。二者并不相同，B错。 A只是考虑long，那如果是short的头寸不就是反的吗，也不完全正确吧？

2023-08-21 17:32 1 · 回答

NO.PZ2021061002000006 The payoff of owning unrlying asset is equto the payoff of owning a forwarcontract. The seller will have more profit when the unrlyingis increasing. A is correct. forwar约是一种场外衍生品合约，双方同意其中一方(买方)在合约到期日，以合约约定的价格，从另一方(卖方)处购买标的资产。因此，买方将受益于价格的上涨，卖方将受益于价格的下降。A对，C错。 持有标的资产，收益=ST -S0; 而远期合约的多头，收益=ST -FT。二者并不相同，B错。 可以一下b在说啥吗为什么不选呢

2022-01-28 17:36 1 · 回答