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Arnie · 2024年02月06日

effective beta

这里有100index3.75% 和 beverage pension fund equity portfolio 的3.5% 为啥用100index的计算effective beta呢? 题目不是问的effective beta of beverage 么?




Arnie · 2024年02月06日

讲义中的例题 又是用的us stock market 2% 来计算effective beta 的

1 个答案

pzqa31 · 2024年02月07日

嗨,从没放弃的小努力你好:


beta的意思是说当大盘变动1%,我们手里的头寸变化多少,所以当然要除以大盘的收益,讲义上例题也是除的整个市场(大盘)的收益。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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