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CFA一定过! · 2024年02月06日

modified duration


标黄这个是什么公式?难道不是应该mod Dx full price 吗,谢谢。


1 个答案

pzqa015 · 2024年02月07日

嗨,爱思考的PZer你好:


题目问的是the price change of the bond,也就是△p/p

根据公式,△P/P=-modified duration*△y,modified duration根据题目给的mac duration来计算,△y已知,

所以,标黄的部分就是上面的公式。

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