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shengjiban2004 · 2024年02月06日

押题班讲义P130页

请问该页4.4题,这个知识点具体是在讲义哪部分?完全没有翻到“hedged portfolio approach”这个知识点

1 个答案

笛子_品职助教 · 2024年02月07日

嗨,爱思考的PZer你好:


请问该页4.4题,这个知识点具体是在讲义哪部分?完全没有翻到“hedged portfolio approach”这个知识点

Hello,亲爱的同学~

hedged portfolio approach”这个知识点在factor - based strategies这里。

在基础讲义第120页。


也就是对于同一个因子,多best 分位数,空worst 分位数。

例如,对于size(小市值)因子,hedged portfolio approach会做多市值最低的10%的股票,做空市值最高的10%的股票。


同学可以先看一下对应的基础讲义视频,复习这个知识点。

如果还有其他问题,也欢迎随时提问。

祝学习顺利~

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