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懿儿 · 2024年02月06日
老师,签一个repurchase agreement,duration升高还是降低呢?
pzqa31 · 2024年02月07日
嗨,努力学习的PZer你好:
买回购协议相当于是借了短期资金,投资了长期资金,投资长期资金有正的duration,借短期资金有负的duration,长期投资duration>短期借贷duration,所以回购协议通过借短期、投长期,增加了duration exposure。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!