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懿儿 · 2024年02月06日

repurchase agreement

老师,签一个repurchase agreement,duration升高还是降低呢?

1 个答案

pzqa31 · 2024年02月07日

嗨,努力学习的PZer你好:


买回购协议相当于是借了短期资金,投资了长期资金,投资长期资金有正的duration,借短期资金有负的duration,长期投资duration>短期借贷duration,所以回购协议通过借短期、投长期,增加了duration exposure。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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