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Arnie · 2024年02月06日

short straddle volatility的计算要加“➖”号吗？

  1. CFA III
  2. Derivative



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1 个答案
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pzqa31 · 2024年02月06日

嗨，努力学习的PZer你好：


long vega是期权价格对于基础资产波动率σ的一阶导数，期权的long position的vega都是正的，short options的vega是负数。但是题目这里问的是value的变动，所以也不存在正负的问题。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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