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Arnie · 2024年02月06日
active risk是增加， 因为剔除了system market risk ，使得 tracking errir 变大；
active share是增加， 因为选股和权重都与benchmark不一样了；
可以这么理解吗
笛子_品职助教 · 2024年02月07日
嗨，努力学习的PZer你好：
Hello，亲爱的同学~
是可以这么理解的。
market代表系统性风险。
而market risk neutral 把系统性风险剔除了。
剔除系统性风险，会使market risk neutral 的持仓与market不一致。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
