嗨，爱思考的PZer你好：
这道题出的不严谨。一般情况下，theta对于call和put都是负数，小于0的。但是，在特殊情况下，theta可能会大于0，对于deep in the money的European put option，theta可能会大于0。这种情况下，随着时间流逝，对我越有利。所以此时期权的价值和时间的流逝是正向变动的关系，此时theta大于0。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
