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M.X996 · 2024年02月04日

在计算implementation shortfall时,decision price一般是怎么确定的?

在计算implementation shortfall时,decision price一般是怎么确定的?

在题目中,有时候比较难确定,导致计算IS会出现错误;

1 个答案

吴昊_品职助教 · 2024年02月05日

嗨,努力学习的PZer你好:


decision price的选择:1.在trading hour做的决策,那么就以该时间点的市场价格作为decision price。2.做决策的时候不在trading hour,那么我们以上一天的收盘价作为decision price。这个就是decision price的判断依据。注意一点:decision price是市场价格,不会是基金经理自己设定的价格。

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