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15011202259 · 2024年02月03日
吴昊_品职助教 · 2024年02月03日
嗨，爱思考的PZer你好：
当利率小幅变动的时候，我们只考虑duration的影响；当利率大幅变动的时候，我们就要考虑duration和convexity的影响了。
现在题干中，既有duration，又有convexity，肯定是两者都要考虑的，所以用下面这个公式。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
