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冰岛 · 2024年02月02日
04:48 (2X)
老师，如果只是为了剥离size factor，那long大盘股short小盘股是不是也可以呢
lynn_品职助教 · 2024年02月03日
嗨，爱思考的PZer你好：
是的，可以，只是这个size Factor是三因子模型里面的，比较有名，所以习惯这么做。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
