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Arnie · 2024年02月01日

cornern portfolio

如果引入rf,禁止做空和禁止使用杠杆,选择corner portfolio组合时候一样吗?


如果禁止使用杠杆,是不是相当于rf就不能够在corner portfolio中,而是使用相邻的两个收益率和目标收益率接近的做组合?

1 个答案

lynn_品职助教 · 2024年02月02日

嗨,努力学习的PZer你好:


如果引入rf,禁止做空和禁止使用杠杆,选择corner portfolio组合时候一样吗?

1、禁止使用杠杆的意思就是不让以rf为利率来借贷。


如果禁止使用杠杆,是不是相当于rf就不能够在corner portfolio中,而是使用相邻的两个收益率和目标收益率接近的做组合?


2、是的,同学总结得完全正确。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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