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young · 2024年02月01日
课件中，老师提到delta CDS price=delta CDS spread* effective Duration(CDS)，我不是很理解这个公式。我认为delta CDS spread*effective Duration(CDS)=delta CDS price/price，应该是价格的变动率，而不是价格变动的绝对值，对吗？
pzqa31 · 2024年02月01日
嗨，爱思考的PZer你好：
因为CDS price以NP的百分比形式标价，所以得到的也是百分比形式，同学可以去看下讲义上的例题。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
