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Olivia.W🌸 · 2024年02月01日

hedge和market的方差怎么算？

  1. Quantitative

NO.PZ2022123001000056

问题如下：

An analyst develops the following covariance matrix of returns:


The correlation of returns between the hedge fund and the market index is closest to:

选项：

A.

0.005

B.

0.073

C.

0.764

解释：


hedge和market的方差怎么算？

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1 个答案

品职助教_七七 · 2024年02月03日

嗨，从没放弃的小努力你好：


方差可在covariance matrix中直接读取，不需要自行计算。

如图，hedge fund和hedge fund自己的协方差就是hedge的方差，为256；同理，market和market自己的协方差就是market的方差，为81；


提问除了Quant的标签外，还需同时选择级别标签 CFA I，否则题目无法分给相应的助教。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

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