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pepperhyp · 2018年06月20日

对于return服从的分布

  1. CFA II
最近在复习，发现一些假设中会设计return分布 【1】Var parametric计算中，return服从normal distribution 【2】BSM模型中，p1/p0服从log normal 记得还有个return服从log normal，老师能帮忙想想嘛？😂😂😂
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1 个答案

品职辅导员_小明 · 2018年06月21日

在固收里面，structure model，假设资产服从对数分布

pepperhyp · 2018年06月21日

固收里面的binomial tree的利率是不是也是服从log normal哒？

pepperhyp · 2018年06月22日

今天看quantity，还看到linear regression中假设residual value服从normal distribution

品职辅导员_小明 · 2018年06月22日

对的

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