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PZmomo · 2024年01月31日
03:39 (2X)
折现率不等于libor时 画图大法不能用吗?算出来与答案不一样。
李坏_品职助教 · 2024年01月31日
嗨,努力学习的PZer你好:
是的,如果要用画图法,那么discount rate就要改成题目给的0.4%,不能再用libor,这样很不方便。
画图法主要用于求FRA的value,这个题目问的是payment是多少,用重新定价法比较方便。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!